斯坦利•克罗说：“当交易者在国际期货市场上手足无措的时候，必需
记住强者恒强、弱者恒弱的事理，入场买入最强的商品，卖出最弱的 商品（个股）。如许一来，就算是没有为交易者赚进一笔可不雅的财产, 至少可以永久立于不败之地，从而保存在国际期货森林傍边
他如许论述的：
在任何一个既定市场或者两个相关市场上，你必需在最强势态买 进，然后在最弱势态卖出。它则是通过一种构造性办法对你所下赌注 加以保值。因为若市场上涨，你的长腿将比你的短腿上涨得更快；而 若市场下跌，那你的短腿却会下跌得更快以至更多。在有的市场上, 譬如国际期货市场，你还可能获得随之而来的奖赏，即一手买入一手卖出 交易所需要的包管金要求较少的益处国际期货代办署理,
有那么一个例子可以证明：芝加哥棉花市场从1983岁尾到1987
岁首年月行情大大都都下挫，而小麦市场却刚好相反，价格遍及上扬，那 给手艺性交易者或系统交易者供给了良多高度可信、简明的信号。例 如，1986年6月你能够在棉花市场上获得一个卖出信号.而且进入 空头地位。每5000蒲式耳棉所需要的合约包管金为400美圆。然 后，你又在那年10月在小麦市场上获得一个买入信号，而且购置一 份合约。每份小麦合约包管金是750美圆。如许一来把棉花空头和 小麦多头的包管金加起来一共为1最外盘期货代办署理
元包管金的话，你会感应惊讶吗？以至你没必要存入750美圆（那两 条腿中较高者），而只是付给那整个双向头寸的包管金总额是500美 元。假设我差别意根据那么少的包管金停止交易，宁可根据商高方 （小麦）的要求放入至少750美圆，那个数字仍然具有很高的共同 性。晓得那一头寸若何计算，并默算因为很高共同性带来的高额利 润。此利润是运用该期内棉花和小麦比照的差价赚来的。你纷歧定 成为天才才气赚得上利润，你只是去寻找时机，在强势买入、弱势 卖出就行了。
至于强势买入、弱势卖出战略的另一方面内容就是关于一种倾向， 良多国际期货牛市履历过一种称为价格逆转的现象，又称为逆行市场。在 国际期货市场上，近期合约相对来说要比远期同种合约商品国际期货的价格高, 最初是以一个较远期市场升水的价格卖出。那要归因于现货（近期） 供应的严重或者一个预感应的严重。交易者必需认真察看那些差价的 差别之处，因为近期与远期（领受盘价）市场之间一般关系的逆转, 可以帮忙你确认那是个牛市。事实上在那种价格逆转的情况下，我往 往要给任何一个多头头寸增加25%〜50%的头寸。,信管家代办署理有关差价（出格是货币和国际期货市场）的另一方面内容是关于如许
好比：你做多头的5月份银的国际期货合约遭到很大的吃亏，是因为市场 价格下跌。有的交易者不是去卖出5月份银的合约，承担那一吃亏, 而是把7月份银的合约卖出，事实上是在该点锁住丧失，那并不是是 个很好的主意。因为此办法无法阻遏吃亏，只是推延吃亏实现的时间 罢了。在松开那一差价战略的一条腿以后，你仍然需要应付吃亏的头 寸。更得当的战略就是承担吃亏、完毕当初的头寸，在交易目标提醒 给你一个客不雅的进入信号之后从头成立多头或者空头头寸。
总的来说，怎么称号那一根本的交易战略其实不太重要：持有有利
,信管家招商,国际期货招150美圆。若你没必要付出1150美
屏
斯坦利•克罗操盘术
的头寸，完毕吃亏的头寸；或者强势买入，弱势卖出。最重要的就是 你应该清晰地懂得那一战略，分辨出强势和弱势，而且以一种持续的 训练有素的体例应用那一战略。