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为什么交易新手用丫M做得更好

交易新于用YN1做得更好不是一个假设匚那是成立在我对几百个交易者察看

 

的根底上的,他们履历了从交易股票到投身期货市场的整个过程门他们起头时交易 ES,亏钱。然后他们转而交易情况起头好转,而H赚钱了口我以至见过有的 交易新手从YM起头.然后测验考试EM然后是NQ.再以后总TF.而他们最初老是 回到YM.为什么会如许?部门原因是心理上的.只是因为听起来赚□个点的贏 利比ES上对等的1.25个点要好听良多。我看到过ES交易者让1.25个点的欄小” 贏利演酿成了吃亏,而一个拥有不异效果的门点赢利Y何交易者会主动当机立断 地电掉几张合约,把一些赢利兑成现金口最初,要晓得世界上量出色的交易者在交 易EJ做为一个交易新手,与那些人抗衡绝不是一个明智的选择。若是你刚刚开 始操练跆拳道,你是愿意和初级白带仍是高级黑带过招? YK1没有像ES那样猛烈 水平的合作。记住,交易者用是在交易市场——而是在与苴他交易者交易。从YM 起头,以后再进入更深的水域冒险。

如许说町能看起来我像是在冲击ES一其实不是° ES是一个极好的合约.并且 本书后面有大量的定式应用于那个合约。但是’那是一个合适职业交易者的合约, 我确实认为-为了进步新手和中等水平交易者胜利的时机,对峙交易YM更好

泌合约规格——交易次要商品市场级一个交易者需婆倉道什么

我想花一点时间介绍适才讨论过的一些市场所约的规格。对交易新手来说,期 货合约最让人迷惑不解的处所在于,每个期货市场都有差别的报价规格、在差别的 月份交易.那和股票纷歧样口那使得计算价格变更在交易者盈亏结算单上值几钱 变得很棘于s并且勤奋想起如何键人代码,得到报价也是件痛苦的事(留意,后面 推进器交易的章节里列举了所有月份代码.不外在那里我也会提到此中的一些人

若是一个股票交易者买入IBM或R1MM (黑每公司人固然它们是差别的股票. 但原理是一样的口随意哪只股票变更1美圆”对交易者盈亏的影响都和同。遗憾的 是*在期货市场里不是如许。再次声明,若是你已经了熟悉那些内容*能够安心地 跳过。我的目标是让交易新手如今能够用那些内容做为快速参考,而当你继续前进 考虑交易别的的合约时.也能够敏捷查阅口请留意■所有提及的时间都以美国东部 时间为根底°

迷你道指(YM )0 YM在CBOT (芝加哥期货交易所.如今是CME Group—— 芝加哥贸易交易所集团)交易。从东部时间周日下战书6点起头交易.曲到东部时间 礼拜一下战书4:14 15分钟后,东部时间下战书4:30重开交易"然后下战书5:30至6:00 停机维护,然后再次起头持续交易至次日下战书4:15。每天如许持续一周,然后在东 部时间礼拜五下战书4:15分隔始周末闭市。合约月份是3月(H).6月(M)、9月(U)

 

和12月(Z)° 丫何的最小变更单元是1点,等于每张合约5美圆口用一张合约捕 捉到30个点的运动就等于150美圆。固然那个合约几乎24小时都在交易.但是 我凡是只在现货由场的行常交易时段存眷它,即上午9:30到下战书4:15. TradeStation 上2012邙3丹合约的报价格局为YMH12口 TradeStation上的持续报价代码为@YM. Ifij thinkorswim ±2012^-3/1合约代码是/YMH2= /YM是持续代码口持续是指合 约在展期交易H会白动从3月转换到6月到9月等。那是为图表目标办事的.如许 就能够在一张篥持续"图表中显示所有差别月份合约口便利回忆几个月或几年的数 据。现实上你无法交易詹持续“合约——只能交易特定月份的合约。